PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GD и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности GD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.28%
7.20%
GD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GD:

0.26

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

GD:

0.47

^GSPC:

2.46

Коэф-т Омега

GD:

1.06

^GSPC:

1.34

Коэф-т Кальмара

GD:

0.27

^GSPC:

2.72

Коэф-т Мартина

GD:

1.03

^GSPC:

11.89

Индекс Язвы

GD:

4.47%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

GD:

17.83%

^GSPC:

12.57%

Макс. просадка

GD:

-95.88%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GD:

-17.12%

^GSPC:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.96% соответственно.


GD

С начала года

2.26%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-12.28%

1 год

6.40%

5 лет

10.51%

10 лет

8.72%

^GSPC

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.261.83
Коэффициент Сортино GD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.472.46
Коэффициент Омега GD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.34
Коэффициент Кальмара GD, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.272.72
Коэффициент Мартина GD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.0311.89
GD
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.26
1.83
GD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GD и ^GSPC

Максимальная просадка GD за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.12%
-3.66%
GD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GD и ^GSPC

General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.13%
3.62%
GD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab