Сравнение GD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GD и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GD и ^GSPC
Основные характеристики
GD:
0.26
^GSPC:
1.83
GD:
0.47
^GSPC:
2.46
GD:
1.06
^GSPC:
1.34
GD:
0.27
^GSPC:
2.72
GD:
1.03
^GSPC:
11.89
GD:
4.47%
^GSPC:
1.94%
GD:
17.83%
^GSPC:
12.57%
GD:
-95.88%
^GSPC:
-56.78%
GD:
-17.12%
^GSPC:
-3.66%
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.96% соответственно.
GD
2.26%
-7.36%
-12.28%
6.40%
10.51%
8.72%
^GSPC
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GD и ^GSPC
Максимальная просадка GD за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и ^GSPC
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.