Сравнение GD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или ^GSPC.
Основные характеристики
| GD | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.48% | 5.21% |
| Дох-ть за 1 год | 37.56% | 21.82% |
| Дох-ть за 3 года | 17.28% | 6.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.90% | 11.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.41% | 10.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 11.70% |
| Макс. просадка | -76.10% | -56.78% |
| Current Drawdown | -2.45% | -4.49% |
Корреляция
Корреляция между GD и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GD и ^GSPC
С начала года, GD показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GD и ^GSPC
Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и ^GSPC
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.