Сравнение GD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GD и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GD и ^GSPC
Основные характеристики
GD:
-0.27
^GSPC:
0.25
GD:
-0.24
^GSPC:
0.41
GD:
0.97
^GSPC:
1.06
GD:
-0.24
^GSPC:
0.30
GD:
-0.54
^GSPC:
1.15
GD:
9.88%
^GSPC:
3.18%
GD:
19.50%
^GSPC:
14.78%
GD:
-76.10%
^GSPC:
-56.78%
GD:
-13.69%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GD имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.02%.
GD
2.87%
7.50%
-9.10%
-5.70%
19.39%
9.58%
^GSPC
-8.25%
-6.60%
-5.32%
3.55%
16.80%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GD и ^GSPC
GD
^GSPC
Сравнение GD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GD и ^GSPC
Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и ^GSPC
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.