PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GD и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75,254.95%
4,943.48%
GD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GD:

-0.27

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

GD:

-0.24

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

GD:

0.97

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

GD:

-0.24

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

GD:

-0.54

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

GD:

9.88%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

GD:

19.50%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

GD:

-76.10%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GD:

-13.69%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GD имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.02%.


GD

С начала года

2.87%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

-9.10%

1 год

-5.70%

5 лет

19.39%

10 лет

9.58%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GD
Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GD, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GD: -0.27
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино GD, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GD: -0.24
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега GD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GD: 0.97
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара GD, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GD: -0.24
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина GD, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GD: -0.54
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.25
GD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GD и ^GSPC

Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.69%
-12.17%
GD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GD и ^GSPC

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.78%
7.38%
GD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab